La solution FIM qu’est-ce que c’est ?
Un centre dit “IBOR”.
La solution Apollo FIM s’adresse aux sociétés commercialisant des OPCVM, des fonds communs de placement ou des fonds alternatifs. Sa principale caractéristique est sa structuration autour d’un centre dit “IBOR” comprenant de nombreux aspects comme illustré dans la figure ci-dessous.
De plus, l’Apollo IBOR supporte l’intégralité du cycle de gestion, du broker au régulateur en passant par le dépositaire et le valorisateur en charge de la comptabilité des fonds. Ces opérations permettent ensuite de construire au fil des process, des données de référence (Référentiel, Positions, Transactions).
Les différents modules.
Maintenant que nous avons vu le cœur de la plateforme, il faut savoir qu’elle est également accompagnée de quatre autres modules, chacun avec ses propres fonctionnalités.
Le premier module est associé à la passation et la génération d’ordres. Dans ce module, de nombreux algorithmes sont créés pour la préparation d’ordres tel que : l’objectif de composition et de taille d’ordres, le modelling par duration, les fonctions de rebalancement via portefeuilles modèles, ou encore le roulage de futures. Sont traités, l’ensemble des classes d’actifs comme les valeurs mobilières, les FX, les dépôts, les swaps, les produits structurés voire les hedge funds. Toutes les typologies d’ordres sont gérés: ordres blocs ou simples. Enfin, les routages internes (par tables de négociations) ou externes (au travers de protocoles standards comme FIX) sont supportés lors de la passation d’ordres.
Le second module porte sur la conformité. En d’autres termes, il permet le contrôle “pre” ou “post trade”, le workflow sur contraintes non respectées, une piste d’audit intégrale ainsi que les kits réglementaires pour l’ensemble des réglementations européennes et internationales (UCITS, OEIC, MMF, New Investment Law …).
Nous pouvons poursuivre avec le troisième module basé sur la performance et le reporting. En effet, grâce aux mesures de performance externes (TWR, CWR, …), Apollo fournit des solutions calculatoires pour suivre la performance des fonds. De façon plus précise, nous produisons des indicateurs de performance ajustés du risque (Sharpe, Tracking error, …), et des indicateurs de risque (Volatilité, VAR Cornish Fisher, Sortino,…). Grâce à un accès complet à l’ensemble du dictionnaire de données, nos solutions sont en mesure de calculer une attribution et une mesure de performance et d’automatiser la génération de plaquettes de fonds riches mettant en évidence notamment les performances des fonds.
Enfin, le dernier module comprend la partie Business Intelligence. Cette fonctionnalité offre la possibilité de réaliser des rapports pour les clients en prenant en compte la segmentation de portefeuilles, l’historique d’allocations, la complétude référentielle et enfin le croisement d’actifs par portefeuilles. De plus, notre module de Business Intelligence propose une architecture centrée autour de Microsoft “Power BI”, hébergée ou non dans les data-centers ATOS, ainsi qu’une aide pour la modélisation, les mesures, KPI, les visualisations et bien d’autres restitutions.
Nos Blogs sur Apollo FIM
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